Funkcja hazardu

Funkcja hazardu^[1] – funkcja określająca prawdopodobieństwo wypłacalności danej firmy do momentu zakończenia umowy kredytowej.

Definicja

Funkcja hazardu jest definiowana w poniższy sposób:

Γ_{P} (t) = - \ln (1 - F_{P} (t)) = - \ln (G_{P} (t)),

gdzie:

F_{P} (t)

G_{P} (t)

t .

$G_{P} (t)$ determinuje $Γ_{P} (t)$ z definicji, natomiast związek między nimi wyraża się wzorem:

G_{P} (t) = \exp (- Γ_{P} (t))

Dla rozkładu gamma o parametrach $k = 3$ oraz $θ = 2$ funkcja hazardu jest postaci:

Γ_{P} (t) = 2 t - l n (2 t^{2} + 2 t + 1),

dla każdego

t \geq 0 .