Funkcja przeżycia

Definicja

Funkcja przeżycia – prawdopodobieństwo, że bankructwo nie nastąpi do chwili $t.$

Wzór

$G_P(t)=1-F_P(t)=P(t<\tau ),$

gdzie:

$F_P(t)$ – dystrybuanta momentu bankructwa.

Przykład

Jeżeli moment bankructwa ma rozkład gamma o parametrach $k=3$ oraz $\theta =2,$ to funkcja przeżycia do chwili t wyraża się wzorem:

$G_P(t)=2t^2{e}^{-2t}+2t{e}^{-2t}+e^{-2t}.$