Autokowariancja

Autokowariancja – wielkość równa kowariancji pomiędzy procesem stochastycznym a tym samym procesem przesuniętym o pewien odcinek czasu.

Jeśli każdy stan procesu stochastycznego ma wartość oczekiwaną, $𝔼X_t={\mu }_t,$ to autokowariancja jest dana wzorem:

${\mathrm{K}}_{XX}(t,s)=𝔼((X_t-{\mu }_t)(X_s-{\mu }_s))=𝔼(X_t\cdot X_s)-{\mu }_t\cdot {\mu }_s,$

gdzie $\tau =s-t$ jest okresem, o jaki został przesunięty proces.

Zobacz też

• autokorelacja