Autoregresja

Autoregresja – metoda predykcji statystycznej przyszłych wartości szeregu czasowego. Jest to zwykła regresja statystyczna w której zmienna objaśniana jest przyszłą wartością z szeregu, a zmienne objaśniające to wartości szeregu czasowego z przeszłości.

Często używa się najprymitywniejszej autoregresji liniowej, w której stosowany jest model regresji liniowej:

$X_{n+1}=a_0{X}_n+a_1{X}_{n-1}+\dots +a_k{X}_{n-k}+c+\epsilon ,$

gdzie:

$X_i$ – wartości szeregu czasowego,

$a_0,\dots ,a_k,c$ – współczynniki modelu. Niezerowa wartość wyrazu wolnego $c$ świadczy o obecności trendu,

$\epsilon$ – błąd modelu.

Zobacz też

• autokorelacja
• regresja