Wskaźnik Treynora

Wskaźnik Treynora – wskaźnik pozwalający ocenić wysokość premii uzyskiwanej z danego portfela inwestycyjnego przez inwestora w stosunku do poniesionego ryzyka.

T = \frac{r_{i} - r_{f}}{β_{i}}

$T$ – wskaźnik Treynora

$r_{i}$ – średnia stopa zwrotu portfela w danym okresie

$r_{f}$ – średnia stopa zwrotu wolna od ryzyka w danym okresie

$β_{i}$ – współczynnik beta portfela

Dodatni wskaźnik oznacza, że dany fundusz lub portfel osiąga stopę zwrotu wyższą od stopy wolnej od ryzyka.

Zobacz też