Odchylenie standardowe składnika resztowego

Odchylenie standardowe składnika resztowego – jedna ze statystycznych miar jakości prognozy. Wartość odchylenia standardowego reszt $s$ informuje, jakie są przeciętne odchylenia wartości rzeczywistych zmiennej prognozowanej od teoretycznych prognozowanych przez model. Im mniejsza jest wartość tego miernika, tym lepsza jakość modelu. Odchylenie standardowe składnika resztowego wyraża się wzorem:

$s={\left[\begin{array}{c}\frac{1}{n-m-1}\sum _{t=1}^n(y_t-\widehat{y_t}{)}^2\end{array}\right]}^{0,5},$

gdzie:

$n$ – liczba obserwacji,

$m$ – liczba zmiennych objaśniających (bez zmiennej stojącej przy wyrazie wolnym),

$y_t$ – wartość zmiennej $Y$ w chwili $t,$

$\widehat{y_t}$ – teoretyczna wartość zmiennej $Y$ w chwili $t.$

Bibliografia

• Maria Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Warszawa, PWN, s. 45 2001, Szablon:ISBN.