Tekst źródłowy strony Kryterium informacyjne Hannana-Quinna

'''Kryterium informacyjne Hannana-Quinna (HQC)''' – kryterium wyboru odpowiedniego [[model statystyczny|modelu]]. Jest alternatywą dla [[kryterium informacyjne Akaikego]] (AIC) oraz [[bayesowskie kryterium informacyjne Schwarza|bayesowskiego kryterium Schwarza]] (BIC). HQC określane jest wzorem:
: <math>\mathrm{HQC} = n \ln \left( \frac{\mathrm{RSS}}{n} \right) + 2 k \ln \ln n,</math>

gdzie:
: ''k'' – liczba [[parametr (matematyka)|parametrów]],
: ''n'' – liczba obserwacji,
: RSS – suma kwadratów reszt wynikająca z przeprowadzonej [[regresja liniowa|regresji liniowej]] bądź też innego modelu.

== Bibliografia ==
* Aznar Grasa, A. (1989). ''Econometric Model Selection: A New Approach'', Springer. {{ISBN|978-0-7923-0321-3}}.
* Claeskens, G. and [[Nils Lid Hjort|Hjort, N.L.]] (2008). ''Model Selection and Model Averaging'', Cambridge.
* [[Edward J. Hannan|Hannan, E.J.]], and [[Barry Gerard Quinn|B.G. Quinn]] (1979) The Determination of the Order of an Autoregression, ''[[Journal of the Royal Statistical Society]]'', B, 41, 190–195.

[[Kategoria:Analiza regresji]]